PortfoliosLab logo
Сравнение QMNNX с CPIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QMNNX и CPIEX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.04%
82.18%
QMNNX
CPIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMNNX:

3.17

CPIEX:

1.95

Коэф-т Сортино

QMNNX:

4.39

CPIEX:

2.64

Коэф-т Омега

QMNNX:

1.62

CPIEX:

1.34

Коэф-т Кальмара

QMNNX:

4.60

CPIEX:

3.38

Коэф-т Мартина

QMNNX:

16.88

CPIEX:

10.58

Индекс Язвы

QMNNX:

1.22%

CPIEX:

2.33%

Дневная вол-ть

QMNNX:

6.49%

CPIEX:

12.66%

Макс. просадка

QMNNX:

-50.11%

CPIEX:

-48.20%

Текущая просадка

QMNNX:

0.00%

CPIEX:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью 4.75%.


QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.19%

10 лет

4.81%

CPIEX

С начала года

4.75%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.66%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QMNNX и CPIEX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии CPIEX в 1.75%.


График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии CPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPIEX: 1.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMNNX и CPIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

CPIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMNNX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QMNNX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QMNNX: 3.17
CPIEX: 1.95
Коэффициент Сортино QMNNX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.39
CPIEX: 2.64
Коэффициент Омега QMNNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QMNNX: 1.62
CPIEX: 1.34
Коэффициент Кальмара QMNNX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QMNNX: 4.60
CPIEX: 3.38
Коэффициент Мартина QMNNX, с текущим значением в 16.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QMNNX: 16.88
CPIEX: 10.58

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа CPIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.17
1.95
QMNNX
CPIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и CPIEX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности CPIEX в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
2.06%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и CPIEX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -50.11%, примерно равная максимальной просадке CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и CPIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.24%
QMNNX
CPIEX

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и CPIEX

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
2.15%
QMNNX
CPIEX