PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с CPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и CPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям CPIEX по среднегодовой доходности: 6.07% против 7.67% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-BQMNNX с QAI
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIXCPIEX с VEU

Сравнение комиссий QMNNX и CPIEX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии CPIEX в 1.75%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXCPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.36

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.56

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.64

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

2.08

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CPIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.36

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

1.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.53

+0.35

Корреляция

Корреляция между QMNNX и CPIEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и CPIEX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и CPIEX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-48.20%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-7.14%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-9.76%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-48.20%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-4.98%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-10.03%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.21%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и CPIEX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.94%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

9.04%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

11.06%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

12.85%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

12.71%

-4.48%