Сравнение VMNFX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.29% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и QLENX
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
VMNFX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
VMNFX
QLENX
Сравнение VMNFX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.28 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.96 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 11.90 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 2.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.07 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.21 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и QLENX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и QLENX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и QLENX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -38.50% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -6.50% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -17.19% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -38.50% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.62% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -7.54% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.66% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и QLENX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.93% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 4.92% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 8.65% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 10.21% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 10.55% | -4.21% |