PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLUX с VWALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLUX с VWALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).

VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLUX и VWALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.26%5.06%4.08%8.45%-11.69%3.42%5.49%9.58%1.38%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.08% соответственно.

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%

VWALX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.06%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAXVMLUX с BND
Часто сравнивают с VWALX:
VWALX с VWAHXVWALX с VTEBVWALX с VWIUXVWALX с VWLUXVWALX с VCLAXVWALX с HYDVWALX с VTEAX

Сравнение комиссий VMLUX и VWALX

И VMLUX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMLUX vs. VWALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWALX
Ранг доходности на риск VWALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWALX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLUX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLUXVWALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.79

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.08

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.22

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.97

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

3.01

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLUX vs. VWALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLUXVWALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.79

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.33

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.67

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.07

+0.40

Корреляция

Корреляция между VMLUX и VWALX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VWALX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VWALX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.14%5.04%4.47%3.59%3.44%3.04%3.40%4.03%3.85%3.77%3.86%3.75%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VWALX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLUXVWALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-17.24%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-5.63%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-17.24%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-17.24%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.50%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-2.18%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.81%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLUXVWALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.29%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.00%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

5.71%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

4.76%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

4.62%

-2.70%