Сравнение VMIAX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIAX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 9.07% | 12.26% | 0.45% | 13.69% | -11.77% | 27.15% | 19.37% | 23.59% | -17.38% | 23.68% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.83% соответственно.
VMIAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 10.54%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VTV
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMIAX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VMIAX
VTV
Сравнение VMIAX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIAX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.48 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VTV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VTV
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.56% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VTV
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -59.27% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.32% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -17.04% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -36.78% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.58% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -7.92% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.51% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VTV
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.65% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 7.71% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 14.89% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 13.88% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 16.67% | +4.50% |