PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIAX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMIAX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - VMIAX is a Materials fund managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, VMIAX returned 10.32%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VMIAX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMIAX показывает доходность 13.15%, а VTV немного выше – 13.16%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.49% соответственно.

VMIAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.85%
С начала года
13.15%
6 месяцев
16.66%
1 год
22.25%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.32%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIAX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.15%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VMIAX and VTV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.83

The correlation between VMIAX and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMIAX и VTV

Секторы
VMIAX
VTV

Сырьевые материалы

90.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.0%

Промышленность

1.0%
14.0%

Энергетика

0.5%
8.1%

Здравоохранение

0.5%
14.5%

Технологии

0.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

-

22.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Сырьевые материалы

VMIAX
90.2%
VTV
3.1%

Потребительский циклический сектор

VMIAX
8.3%
VTV
4.0%

Промышленность

VMIAX
1.0%
VTV
14.0%

Энергетика

VMIAX
0.5%
VTV
8.1%

Здравоохранение

VMIAX
0.5%
VTV
14.5%

Технологии

VMIAX
0.1%
VTV
13.4%

Потребительский защитный сектор

VMIAX
0.0%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

VMIAX

-

VTV
3.3%

Финансовые услуги

VMIAX

-

VTV
22.3%

Недвижимость

VMIAX

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

VMIAX

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с FSDPXVMIAX с VITAXVMIAX с VTIVMIAX с VTSAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VMIAX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIAXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.77

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.95

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.41

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

16.67

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIAX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIAXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.77

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VTV

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIAXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-59.27%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-6.35%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-14.52%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-17.04%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-36.78%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

0.00%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.87%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.68%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VTV

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIAXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.48%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

7.57%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

10.12%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

13.88%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

16.66%

+4.56%

Сравнение комиссий VMIAX и VTV

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VTV

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VMIAX and VTV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMIAX has higher volatility (6.14%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VMIAX dropped -62.17% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIAX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор