PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIAX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMIAX с VMNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMIAX is a Materials fund managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMIAX returned 10.32%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VMIAX charges 0.10%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 10.32% против 5.00% соответственно.

VMIAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.85%
С начала года
13.15%
6 месяцев
16.66%
1 год
22.25%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.32%

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIAX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.15%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VMIAX and VMNFX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.09

The correlation between VMIAX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMIAX и VMNFX

Секторы
VMIAX
VMNFX

Сырьевые материалы

90.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.7%

Промышленность

1.0%
12.9%

Энергетика

0.5%
4.7%

Здравоохранение

0.5%
13.6%

Технологии

0.1%
13.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

-

19.9%

Недвижимость

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Сырьевые материалы

VMIAX
90.2%
VMNFX
5.6%

Потребительский циклический сектор

VMIAX
8.3%
VMNFX
12.7%

Промышленность

VMIAX
1.0%
VMNFX
12.9%

Энергетика

VMIAX
0.5%
VMNFX
4.7%

Здравоохранение

VMIAX
0.5%
VMNFX
13.6%

Технологии

VMIAX
0.1%
VMNFX
13.0%

Потребительский защитный сектор

VMIAX
0.0%
VMNFX
3.0%

Коммуникационные услуги

VMIAX

-

VMNFX
3.6%

Финансовые услуги

VMIAX

-

VMNFX
19.9%

Недвижимость

VMIAX

-

VMNFX
7.6%

Коммунальные услуги

VMIAX

-

VMNFX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с FSDPXVMIAX с VITAXVMIAX с VTIVMIAX с VTSAX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

VMIAX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIAX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIAXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.33

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.51

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.89

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

10.80

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIAX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIAXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.33

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.81

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VMNFX

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIAXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-26.42%

-35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-4.65%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-5.44%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-6.75%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-25.09%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

0.00%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.76%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.68%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VMNFX

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIAXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

1.97%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

5.75%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

7.79%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

7.21%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

6.39%

+14.83%

Сравнение комиссий VMIAX и VMNFX

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VMNFX

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMIAX and VMNFX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMIAX has higher volatility (6.14%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VMIAX dropped -62.17% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIAX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор