Сравнение VMGMX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGMX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGMX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.38% соответственно.
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VWELX
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGMX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMGMX
VWELX
Сравнение VMGMX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGMX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.25 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.83 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.89 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 8.42 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.25 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VWELX
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VWELX
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -36.12% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -6.78% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -20.88% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -25.33% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -4.39% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.93% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 1.80% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VWELX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.10% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 6.68% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 11.89% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 11.11% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 11.50% | +9.43% |