PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGMX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с VOT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGMX или VOT.

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.78

VOT:

0.78

Коэф-т Сортино

VMGMX:

1.28

VOT:

1.28

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.18

VOT:

1.18

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.85

VOT:

0.85

Коэф-т Мартина

VMGMX:

3.03

VOT:

3.01

Индекс Язвы

VMGMX:

6.09%

VOT:

6.14%

Дневная вол-ть

VMGMX:

22.06%

VOT:

22.09%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

VMGMX:

-1.64%

VOT:

-1.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGMX показывает доходность 7.19%, а VOT немного выше – 7.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGMX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции VOT немного впереди с 10.40%.

VMGMX

С начала года

7.19%

1 месяц

16.42%

6 месяцев

5.99%

1 год

17.18%

5 лет

13.61%

10 лет

10.39%

VOT

С начала года

7.25%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

5.95%

1 год

17.13%

5 лет

13.61%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGMX и VOT

И VMGMX, и VOT имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VOT

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что сопоставимо с доходностью VOT в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VOT

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VOT

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.12% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...