PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
366.73%
366.50%
VMGMX
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.55

VOT:

0.54

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.90

VOT:

0.89

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.13

VOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.55

VOT:

0.54

Коэф-т Мартина

VMGMX:

2.08

VOT:

2.03

Индекс Язвы

VMGMX:

5.78%

VOT:

5.83%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

VOT:

21.91%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

VMGMX:

-11.14%

VOT:

-11.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGMX показывает доходность -3.16%, а VOT немного ниже – -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGMX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VOT немного отстают с 9.32%.


VMGMX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-0.68%

1 год

10.05%

5 лет

12.21%

10 лет

9.33%

VOT

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-0.76%

1 год

9.95%

5 лет

12.18%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и VOT

И VMGMX, и VOT имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.55
VOT: 0.54
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.90
VOT: 0.89
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.13
VOT: 1.12
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.55
VOT: 0.54
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGMX: 2.08
VOT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.54
VMGMX
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VOT

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что сопоставимо с доходностью VOT в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VOT

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.14%
-11.34%
VMGMX
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VOT

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 15.07% и 15.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
15.05%
VMGMX
VOT