PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGMX с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMGMX returned 12.17%/yr vs 12.21%/yr for VOT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VMGMX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 9.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGMX имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции VOT немного впереди с 12.21%.

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGMX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between VMGMX and VOT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

1.00

The correlation between VMGMX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMGMX и VOT

Секторы
VMGMX
VOT

Технологии

28.9%
28.9%

Промышленность

23.7%
23.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
13.9%

Здравоохранение

9.3%
9.3%

Финансовые услуги

6.8%
6.8%

Недвижимость

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.5%
3.5%

Энергетика

2.7%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.8%

Технологии

VMGMX
28.9%
VOT
28.9%

Промышленность

VMGMX
23.7%
VOT
23.7%

Потребительский циклический сектор

VMGMX
13.9%
VOT
13.9%

Здравоохранение

VMGMX
9.3%
VOT
9.3%

Финансовые услуги

VMGMX
6.8%
VOT
6.8%

Недвижимость

VMGMX
4.8%
VOT
4.8%

Коммуникационные услуги

VMGMX
3.8%
VOT
3.8%

Коммунальные услуги

VMGMX
3.5%
VOT
3.5%

Энергетика

VMGMX
2.7%
VOT
2.7%

Сырьевые материалы

VMGMX
1.8%
VOT
1.8%

Потребительский защитный сектор

VMGMX
0.8%
VOT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIXVMGMX с SCHD
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGXVOT с VXF

Доходность на риск

VMGMX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.78

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.18

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.77

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

2.31

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VOT

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGMXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-60.16%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-15.96%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-21.77%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-37.19%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-37.19%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.14%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.96%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.32%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VOT

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.42% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGMXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.30%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.79%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

21.35%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

20.98%

+0.01%

Сравнение комиссий VMGMX и VOT

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VOT

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что сопоставимо с доходностью VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VMGMX and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, VMGMX dropped -37.17% vs VOT's -60.16%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGMX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор