PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с WFMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и WFMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и WFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.54%
168.78%
VMGMX
WFMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.49

WFMIX:

-0.30

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.82

WFMIX:

-0.30

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.11

WFMIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.49

WFMIX:

-0.23

Коэф-т Мартина

VMGMX:

1.84

WFMIX:

-0.62

Индекс Язвы

VMGMX:

5.82%

WFMIX:

8.37%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

WFMIX:

17.50%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

WFMIX:

-56.74%

Текущая просадка

VMGMX:

-10.79%

WFMIX:

-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у WFMIX с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 3.88% соответственно.


VMGMX

С начала года

-2.78%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.20%

1 год

10.22%

5 лет

12.29%

10 лет

9.40%

WFMIX

С начала года

-5.70%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-13.50%

1 год

-5.21%

5 лет

8.90%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и WFMIX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WFMIX в 0.80%.


График комиссии WFMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFMIX: 0.80%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и WFMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

WFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.49
WFMIX: -0.30
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.82
WFMIX: -0.30
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.11
WFMIX: 0.96
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.49
WFMIX: -0.23
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGMX: 1.84
WFMIX: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа WFMIX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и WFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.30
VMGMX
WFMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и WFMIX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WFMIX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
1.40%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и WFMIX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки WFMIX в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и WFMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-17.28%
VMGMX
WFMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и WFMIX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
11.30%
VMGMX
WFMIX