PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VIGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.54%
636.37%
VMGMX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.49

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.82

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.11

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.49

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VMGMX:

1.84

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VMGMX:

5.82%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VMGMX:

-10.79%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.23% соответственно.


VMGMX

С начала года

-2.78%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.20%

1 год

10.22%

5 лет

12.29%

10 лет

9.40%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.10%

5 лет

17.27%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и VIGAX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.49
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.82
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.11
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.49
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VMGMX: 1.84
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.57
VMGMX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VIGAX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VIGAX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-11.79%
VMGMX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 15.02%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
17.11%
VMGMX
VIGAX