Сравнение VMGMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGMX или VOO.
Основные характеристики
| VMGMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.48% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.93% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 12.34% |
| Макс. просадка | -37.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VOO
С начала года, VMGMX показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VOO
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VOO
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% | 0.79% | 0.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VOO
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VOO
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.