PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.54%
504.53%
VMGMX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.49

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.82

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.49

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VMGMX:

1.84

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VMGMX:

5.82%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VMGMX:

-10.79%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.07% соответственно.


VMGMX

С начала года

-2.78%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.20%

1 год

10.22%

5 лет

12.29%

10 лет

9.40%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и VOO

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.49
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.82
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.49
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGMX: 1.84
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.54
VMGMX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VOO

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VOO

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-9.90%
VMGMX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VOO

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
13.96%
VMGMX
VOO