PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.54%
331.53%
VMGMX
VMVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.49

VMVAX:

0.32

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.82

VMVAX:

0.56

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.11

VMVAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.49

VMVAX:

0.29

Коэф-т Мартина

VMGMX:

1.84

VMVAX:

1.00

Индекс Язвы

VMGMX:

5.82%

VMVAX:

5.26%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

VMVAX:

16.56%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

VMGMX:

-10.79%

VMVAX:

-11.21%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции VMGMX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.70% соответственно.


VMGMX

С начала года

-2.78%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.20%

1 год

10.22%

5 лет

12.29%

10 лет

9.40%

VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.12%

5 лет

14.53%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и VMVAX

И VMGMX, и VMVAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.49
VMVAX: 0.32
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.82
VMVAX: 0.56
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.11
VMVAX: 1.08
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.49
VMVAX: 0.29
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGMX: 1.84
VMVAX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.32
VMGMX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VMVAX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VMVAX в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VMVAX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-11.21%
VMGMX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VMVAX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
11.85%
VMGMX
VMVAX