PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и FDGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.54%
435.60%
VMGMX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.49

FDGRX:

0.03

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.82

FDGRX:

0.23

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.11

FDGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.49

FDGRX:

0.03

Коэф-т Мартина

VMGMX:

1.84

FDGRX:

0.08

Индекс Язвы

VMGMX:

5.82%

FDGRX:

10.60%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

FDGRX:

27.98%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

VMGMX:

-10.79%

FDGRX:

-22.25%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.12% соответственно.


VMGMX

С начала года

-2.78%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-0.20%

1 год

10.22%

5 лет

12.29%

10 лет

9.40%

FDGRX

С начала года

-12.17%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-15.70%

1 год

1.69%

5 лет

10.12%

10 лет

10.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и FDGRX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.49
FDGRX: 0.03
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.82
FDGRX: 0.23
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.11
FDGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.49
FDGRX: 0.03
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGMX: 1.84
FDGRX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.03
VMGMX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и FDGRX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и FDGRX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-22.25%
VMGMX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и FDGRX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 15.02%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
16.98%
VMGMX
FDGRX