Сравнение VMGMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGMX или VTI.
Основные характеристики
| VMGMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.48% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.93% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 12.68% |
| Макс. просадка | -37.17% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VTI
С начала года, VMGMX показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VTI
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VTI
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% | 0.79% | 0.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VTI
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VTI
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.