Сравнение VMGMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGMX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.75% соответственно.
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и VTI
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VMGMX
VTI
Сравнение VMGMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.94 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.47 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.53 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 7.16 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.94 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и VTI
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и VTI
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -55.45% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -8.92% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -25.36% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -35.00% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -5.39% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -8.08% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.62% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и VTI
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.41% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.75% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 19.02% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.40% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.28% | +2.65% |