PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
366.73%
469.09%
VMGMX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.55

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.90

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.55

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VMGMX:

2.08

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VMGMX:

5.78%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.86%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VMGMX:

-11.14%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.34% соответственно.


VMGMX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-0.68%

1 год

10.05%

5 лет

12.21%

10 лет

9.33%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и VTI

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.55
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.90
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.55
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGMX: 2.08
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.50
VMGMX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VTI

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VTI

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.14%
-10.95%
VMGMX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VTI

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 15.07% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
14.84%
VMGMX
VTI