Сравнение VMGIX с VHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и VHCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGIX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -3.13% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.38% соответственно.
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
VHCAX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и VHCAX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VHCAX в 0.36%.
Доходность на риск
VMGIX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
VMGIX
VHCAX
Сравнение VMGIX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.21 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.76 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.88 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.78 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.21 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и VHCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и VHCAX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VHCAX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 10.03% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и VHCAX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VHCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGIX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -54.27% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -13.90% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -27.55% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -33.78% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -9.28% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -8.45% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.35% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и VHCAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGIX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.30% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.04% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 21.60% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 19.58% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.19% | +0.74% |