PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGAX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGAXVIIIX
Дох-ть с нач. г.25.95%25.36%
Дох-ть за 1 год37.09%35.38%
Дох-ть за 3 года8.39%7.61%
Дох-ть за 5 лет19.63%13.61%
Дох-ть за 10 лет16.19%12.21%
Коэф-т Шарпа2.292.88
Коэф-т Сортино2.973.85
Коэф-т Омега1.411.53
Коэф-т Кальмара2.913.37
Коэф-т Мартина11.0818.82
Индекс Язвы3.56%1.90%
Дневная вол-ть17.20%12.44%
Макс. просадка-48.61%-55.18%
Текущая просадка-1.85%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMGAX и VIIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VIIIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность 25.95%, а VIIIX немного ниже – 25.36%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
15.06%
VMGAX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGAX и VIIIX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.79
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 18.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.82

Сравнение коэффициента Шарпа VMGAX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.88
VMGAX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VIIIX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VIIIX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.27%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VIIIX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
0
VMGAX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VIIIX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.92%
VMGAX
VIIIX