PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMGAX с JPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGAX с JPGSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and JPGSX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMGAX returned 18.58%/yr vs 18.07%/yr for JPGSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VMGAX charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for JPGSX.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и JPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у JPGSX с доходностью 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 18.58%, а акции JPGSX немного отстают с 18.07%.

VMGAX

1 день
-1.44%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
8.18%
С начала года
6.98%
1 год
18.15%
3 года*
22.71%
5 лет*
13.92%
10 лет*
18.58%

JPGSX

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
7.65%
С начала года
7.40%
1 год
19.29%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.54%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGAX и JPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		6.98%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.40%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%

Correlation

The correlation between VMGAX and JPGSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.97

The correlation between VMGAX and JPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с VIGAXVMGAX с MGKVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VTCIXVMGAX с VOO
Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с QQQJPGSX с JEPIJPGSX с FSPGXJPGSX с FNGSJPGSX с SPGP

Доходность на риск

VMGAX vs. JPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c JPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMGAXJPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.25

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.77

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

4.76

-1.10

VMGAX vs. JPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGSX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и JPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и JPGSX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки JPGSX в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и JPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGAXJPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-52.81%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-14.59%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-23.05%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-31.18%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-31.34%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.22%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.24%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.32%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и JPGSX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) составляет 6.01%, в то время как у JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGAXJPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.54%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.14%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.48%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.06%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

20.69%

+1.29%

Сравнение комиссий VMGAX и JPGSX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPGSX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и JPGSX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JPGSX в 53.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		53.97%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.34%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VMGAX and JPGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPGSX has higher volatility (6.54%) compared to VMGAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, VMGAX dropped -47.97% vs JPGSX's -52.81%.

JPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGAX и JPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор