Сравнение VMGAX с JPGSX
VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and JPGSX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMGAX returned 19.25%/yr vs 18.46%/yr for JPGSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VMGAX charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for JPGSX.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и JPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у JPGSX с доходностью 8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 19.25%, а акции JPGSX немного отстают с 18.46%.
VMGAX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 19.25%
JPGSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам VMGAX и JPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 9.95% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.12% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
Correlation
The correlation between VMGAX and JPGSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between VMGAX and JPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMGAX vs. JPGSX — Ранг доходности на риск
VMGAX
JPGSX
Сравнение VMGAX c JPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | JPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.02 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.22 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | JPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и JPGSX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки JPGSX в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и JPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMGAX | JPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -52.81% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -14.59% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -23.05% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -31.18% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -31.34% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.57% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -7.25% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.08% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и JPGSX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMGAX | JPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.60% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.49% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.28% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.85% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.64% | +1.26% |
Сравнение комиссий VMGAX и JPGSX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPGSX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и JPGSX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JPGSX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 6.78% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.32% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VMGAX and JPGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMGAX has higher volatility (4.09%) compared to JPGSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, VMGAX dropped -47.97% vs JPGSX's -52.81%.
JPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMGAX и JPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор