Сравнение VMFVX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 10.07% против 1.62% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и VBTLX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMFVX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VMFVX
VBTLX
Сравнение VMFVX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.66 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.70 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и VBTLX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VBTLX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VBTLX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -18.81% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -2.73% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -18.14% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -18.81% | -26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -2.86% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -2.67% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.97% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VBTLX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 1.55% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 2.59% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 4.36% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 5.98% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 4.97% | +16.91% |