PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с VASVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFVX с VASVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and VASVX (Vanguard Selected Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.55%/yr vs 10.67%/yr for VASVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for VASVX.

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции VASVX немного впереди с 10.67%.

VMFVX

1 день
1.05%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.23%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.55%

VASVX

1 день
0.28%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.29%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFVX и VASVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.39%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.86%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%

Correlation

The correlation between VMFVX and VASVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between VMFVX and VASVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Selected Value Fund

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX
Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV

Доходность на риск

VMFVX vs. VASVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXVASVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.42

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.17

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.87

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

6.08

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. VASVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXVASVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и VASVX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VASVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFVXVASVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-55.70%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.74%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-25.98%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-25.98%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-48.19%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-9.53%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.60%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и VASVX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеют волатильность 4.02% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFVXVASVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.12%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.13%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.44%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

20.53%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

22.46%

-0.58%

Сравнение комиссий VMFVX и VASVX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VASVX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и VASVX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VASVX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.24%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.72%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VMFVX and VASVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASVX has higher volatility (4.12%) compared to VMFVX (4.02%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VASVX's -55.70%.

VMFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VASVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор