Сравнение VMCPX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.32% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и VWELX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMCPX
VWELX
Сравнение VMCPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.81 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.88 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.47 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и VWELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и VWELX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и VWELX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -36.12% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.03% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -20.88% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -25.33% | -13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.90% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.93% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.78% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и VWELX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.07% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.66% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 11.88% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 11.12% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 11.50% | +7.41% |