PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с VTSAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.58%/yr vs 15.02%/yr for VTSAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VMCPX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.58% против 15.02% соответственно.

VMCPX

1 день
0.83%
1 месяц
3.60%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.79%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.05%
10 лет*
11.58%

VTSAX

1 день
0.50%
1 месяц
3.65%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.22%
1 год
27.97%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.79%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.94%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.69%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VMCPX and VTSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.95

The correlation between VMCPX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMCPX и VTSAX

Секторы
VMCPX
VTSAX

Технологии

18.6%
33.3%

Промышленность

17.9%
9.5%

Финансовые услуги

12.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.8%

Энергетика

8.5%
3.8%

Коммунальные услуги

8.3%
2.7%

Здравоохранение

7.6%
9.1%

Недвижимость

5.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.1%

Технологии

VMCPX
18.6%
VTSAX
33.3%

Промышленность

VMCPX
17.9%
VTSAX
9.5%

Финансовые услуги

VMCPX
12.8%
VTSAX
11.9%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
VTSAX
9.8%

Энергетика

VMCPX
8.5%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

VMCPX
8.3%
VTSAX
2.7%

Здравоохранение

VMCPX
7.6%
VTSAX
9.1%

Недвижимость

VMCPX
5.4%
VTSAX
2.4%

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.8%
VTSAX
4.7%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.2%
VTSAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.1%
VTSAX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VIGIXVMCPX с MEFAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VMCPX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.37

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.23

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.24

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

14.93

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VTSAX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-55.33%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.92%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.36%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-25.36%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-34.97%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.00%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VTSAX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.02% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.00%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.21%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.21%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.36%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.41%

+0.51%

Сравнение комиссий VMCPX и VTSAX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VTSAX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and VTSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMCPX has higher volatility (3.02%) compared to VTSAX (3.00%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор