PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с VTSAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMCPX returned 12.37%/yr vs 15.37%/yr for VTSAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VMCPX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 12.37% против 15.37% соответственно.

VMCPX

1 день
0.63%
1 месяц
2.87%
С начала года
11.54%
6 месяцев
9.92%
1 год
17.84%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.37%

VTSAX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.47%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.93%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		11.54%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		8.87%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VMCPX and VTSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.95

The correlation between VMCPX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMCPX и VTSAX

Секторы
VMCPX
VTSAX

Технологии

20.8%
37.0%

Промышленность

17.7%
9.4%

Финансовые услуги

12.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.7%

Коммунальные услуги

7.9%
2.1%

Энергетика

7.9%
3.3%

Здравоохранение

7.5%
9.0%

Недвижимость

5.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.8%

Технологии

VMCPX
20.8%
VTSAX
37.0%

Промышленность

VMCPX
17.7%
VTSAX
9.4%

Финансовые услуги

VMCPX
12.5%
VTSAX
11.3%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
VTSAX
9.7%

Коммунальные услуги

VMCPX
7.9%
VTSAX
2.1%

Энергетика

VMCPX
7.9%
VTSAX
3.3%

Здравоохранение

VMCPX
7.5%
VTSAX
9.0%

Недвижимость

VMCPX
5.1%
VTSAX
2.3%

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.7%
VTSAX
4.3%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.0%
VTSAX
1.9%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.0%
VTSAX
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VIGIXVMCPX с MEFAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VMCPX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMCPXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.80

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.47

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.59

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

11.46

-2.77

VMCPX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VTSAX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-55.33%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.92%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.36%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-25.36%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-34.97%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.77%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.99%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.01%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.88%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.07%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.81%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.46%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.42%

+0.48%

Сравнение комиссий VMCPX и VTSAX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VTSAX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VTSAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.03%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and VTSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.88%) compared to VMCPX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор