PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMCPX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с VPMAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCPX или VPMAX.

Корреляция

Корреляция между VMCPX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCPX:

0.48

VPMAX:

0.06

Коэф-т Сортино

VMCPX:

0.84

VPMAX:

0.26

Коэф-т Омега

VMCPX:

1.12

VPMAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VMCPX:

0.49

VPMAX:

0.08

Коэф-т Мартина

VMCPX:

1.81

VPMAX:

0.30

Индекс Язвы

VMCPX:

5.18%

VPMAX:

5.75%

Дневная вол-ть

VMCPX:

18.22%

VPMAX:

20.81%

Макс. просадка

VMCPX:

-39.30%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

VMCPX:

-6.93%

VPMAX:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCPX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции VPMAX немного впереди с 9.10%.

VMCPX

С начала года

-0.11%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-4.25%

1 год

8.51%

5 лет

13.25%

10 лет

9.09%

VPMAX

С начала года

-2.77%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

-7.01%

1 год

1.28%

5 лет

14.30%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMCPX и VPMAX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCPX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VPMAX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VPMAX в 6.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.59%1.50%1.53%1.61%1.13%1.46%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%1.31%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		6.90%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VPMAX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...