PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с VIGIX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.58%/yr vs 18.25%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VMCPX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 18.25% соответственно.

VMCPX

1 день
0.83%
1 месяц
3.60%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.79%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.05%
10 лет*
11.58%

VIGIX

1 день
0.25%
1 месяц
3.58%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.45%
1 год
27.26%
3 года*
26.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.94%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.74%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VMCPX and VIGIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VMCPX and VIGIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VMCPX и VIGIX

Секторы
VMCPX
VIGIX

Технологии

18.6%
53.5%

Промышленность

17.9%
3.6%

Финансовые услуги

12.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.2%

Энергетика

8.5%
0.4%

Коммунальные услуги

8.3%
0.9%

Здравоохранение

7.6%
4.6%

Недвижимость

5.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Сырьевые материалы

4.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
17.3%

Технологии

VMCPX
18.6%
VIGIX
53.5%

Промышленность

VMCPX
17.9%
VIGIX
3.6%

Финансовые услуги

VMCPX
12.8%
VIGIX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
VIGIX
12.2%

Энергетика

VMCPX
8.5%
VIGIX
0.4%

Коммунальные услуги

VMCPX
8.3%
VIGIX
0.9%

Здравоохранение

VMCPX
7.6%
VIGIX
4.6%

Недвижимость

VMCPX
5.4%
VIGIX
1.0%

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.8%
VIGIX
1.5%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.2%
VIGIX
0.6%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.1%
VIGIX
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с MEFAX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VMCPX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.75

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.38

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.68

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

5.92

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VIGIX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-56.95%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-16.51%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-23.03%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-35.62%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-35.62%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-16.27%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.68%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.89%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.16%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.91%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

22.34%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.58%

-2.66%

Сравнение комиссий VMCPX и VIGIX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VIGIX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and VIGIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.89%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор