PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMCPX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с VIVIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCPX или VIVIX.

Корреляция

Корреляция между VMCPX и VIVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCPX:

0.59

VIVIX:

0.48

Коэф-т Сортино

VMCPX:

1.06

VIVIX:

0.89

Коэф-т Омега

VMCPX:

1.15

VIVIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMCPX:

0.65

VIVIX:

0.61

Коэф-т Мартина

VMCPX:

2.38

VIVIX:

2.21

Индекс Язвы

VMCPX:

5.20%

VIVIX:

3.97%

Дневная вол-ть

VMCPX:

18.39%

VIVIX:

15.64%

Макс. просадка

VMCPX:

-39.30%

VIVIX:

-59.30%

Текущая просадка

VMCPX:

-3.83%

VIVIX:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.27% против 9.89% соответственно.

VMCPX

С начала года

3.22%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-0.12%

1 год

10.68%

5 лет

14.74%

10 лет

9.27%

VIVIX

С начала года

1.85%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-1.91%

1 год

7.41%

5 лет

15.61%

10 лет

9.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMCPX и VIVIX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCPX и VIVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCPX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VIVIX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VIVIX в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.53%1.50%1.53%1.61%1.13%1.46%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%1.31%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.29%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VIVIX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VIVIX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...