PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCPX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.80% соответственно.

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIXVMCPX с MEFAX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VIPIXVIVIX с VBIRX

Сравнение комиссий VMCPX и VIVIX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VMCPX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.90

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между VMCPX и VIVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VIVIX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VIVIX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCPXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-59.30%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-11.29%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-17.12%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-36.80%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.82%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-9.31%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.50%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VIVIX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCPXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.80%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.69%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.88%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

13.92%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

16.74%

+2.17%