Сравнение VMCPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCPX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VMCPX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и SPY
Основные характеристики
VMCPX:
1.61
SPY:
1.81
VMCPX:
2.24
SPY:
2.43
VMCPX:
1.28
SPY:
1.33
VMCPX:
2.46
SPY:
2.74
VMCPX:
7.45
SPY:
11.36
VMCPX:
2.70%
SPY:
2.03%
VMCPX:
12.50%
SPY:
12.74%
VMCPX:
-39.30%
SPY:
-55.19%
VMCPX:
-2.40%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.17% соответственно.
VMCPX
4.75%
5.20%
13.10%
19.31%
10.04%
9.76%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и SPY
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMCPX и SPY
VMCPX
SPY
Сравнение VMCPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и SPY
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.44% | 1.50% | 1.53% | 1.61% | 1.13% | 1.46% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% | 1.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и SPY
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.