PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с SPY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.58%/yr vs 15.16%/yr for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VMCPX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.58% против 15.16% соответственно.

VMCPX

1 день
0.83%
1 месяц
3.60%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.79%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.05%
10 лет*
11.58%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.82%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.51%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.94%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VMCPX and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.92

The correlation between VMCPX and SPY shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMCPX и SPY

Секторы
VMCPX
SPY

Технологии

18.6%
35.9%

Промышленность

17.9%
7.8%

Финансовые услуги

12.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.3%

Энергетика

8.5%
3.6%

Коммунальные услуги

8.3%
2.4%

Здравоохранение

7.6%
8.4%

Недвижимость

5.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.3%

Технологии

VMCPX
18.6%
SPY
35.9%

Промышленность

VMCPX
17.9%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

VMCPX
12.8%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
SPY
10.3%

Энергетика

VMCPX
8.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

VMCPX
8.3%
SPY
2.4%

Здравоохранение

VMCPX
7.6%
SPY
8.4%

Недвижимость

VMCPX
5.4%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.8%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.2%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.1%
SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIXVMCPX с MEFAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VMCPX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.14

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.88

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.92

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

13.50

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и SPY

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-55.19%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.88%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.76%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.50%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-33.72%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.90%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.05%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.91%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.73%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.31%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.12%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.09%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.95%

+0.97%

Сравнение комиссий VMCPX и SPY

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и SPY

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор