PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с VSPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCIX с VSPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCIX и VSPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		2.50%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VSPMX с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCIX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции VSPMX немного отстают с 10.43%.

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%

VSPMX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.66%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VIMAXVSPMX с VSMSXVSPMX с FMCSXVSPMX с VTSAXVSPMX с VOO

Сравнение комиссий VMCIX и VSPMX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSPMX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCIX vs. VSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXVSPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.24

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

5.38

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. VSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPMX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXVSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VSPMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VSPMX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VSPMX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.36%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VSPMX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCIXVSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-42.04%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-14.10%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.27%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.04%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.20%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.13%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.26%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VSPMX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCIXVSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.50%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.82%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

20.98%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

19.66%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

20.99%

-2.08%