Сравнение VSPMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPMX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.22% соответственно.
VSPMX
21.67%
7.15%
13.06%
33.09%
12.65%
10.36%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| VSPMX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 12.19% |
| Макс. просадка | -42.04% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и VOO
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSPMX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и VOO
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.27% | 1.60% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.32% | 0.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и VOO
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и VOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.