PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.79%
552.28%
VSPMX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

0.04

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.21

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

0.03

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VSPMX:

0.11

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VSPMX:

6.98%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.56%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.59%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.11% против 12.02% соответственно.


VSPMX

С начала года

-8.49%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-8.40%

1 год

-0.52%

5 лет

14.62%

10 лет

8.11%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPMX и VOO

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: 0.04
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.21
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: 0.03
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSPMX: 0.11
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.57
VSPMX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и VOO

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.57%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и VOO

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-10.56%
VSPMX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и VOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.61% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
13.97%
VSPMX
VOO