PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с VSEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.54%/yr vs 13.04%/yr for VSEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMCIX charges 0.04%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.04% соответственно.

VMCIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.53%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.54%

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCIX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.02%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between VMCIX and VSEQX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.96

The correlation between VMCIX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMCIX и VSEQX

Секторы
VMCIX
VSEQX

Технологии

18.6%
17.5%

Промышленность

17.9%
16.6%

Финансовые услуги

12.8%
15.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.3%

Энергетика

8.5%
5.5%

Коммунальные услуги

8.3%
4.9%

Здравоохранение

7.6%
11.0%

Недвижимость

5.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.8%

Технологии

VMCIX
18.6%
VSEQX
17.5%

Промышленность

VMCIX
17.9%
VSEQX
16.6%

Финансовые услуги

VMCIX
12.8%
VSEQX
15.2%

Потребительский циклический сектор

VMCIX
8.6%
VSEQX
10.3%

Энергетика

VMCIX
8.5%
VSEQX
5.5%

Коммунальные услуги

VMCIX
8.3%
VSEQX
4.9%

Здравоохранение

VMCIX
7.6%
VSEQX
11.0%

Недвижимость

VMCIX
5.4%
VSEQX
6.7%

Потребительский защитный сектор

VMCIX
4.8%
VSEQX
3.6%

Сырьевые материалы

VMCIX
4.2%
VSEQX
4.9%

Коммуникационные услуги

VMCIX
3.1%
VSEQX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

VMCIX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.28

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.17

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.51

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

17.34

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.28

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VSEQX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-63.55%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.60%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-24.73%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.73%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-44.08%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.76%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.06%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VSEQX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.71%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.63%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

15.05%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.95%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.42%

-2.50%

Сравнение комиссий VMCIX и VSEQX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VSEQX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VSEQX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.36%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VMCIX and VSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSEQX has higher volatility (3.71%) compared to VMCIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор