PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMCIX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCIX с TISBX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCIX или TISBX.

Корреляция

Корреляция между VMCIX и TISBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.58

TISBX:

-0.16

Коэф-т Сортино

VMCIX:

1.06

TISBX:

0.07

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.15

TISBX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.65

TISBX:

-0.05

Коэф-т Мартина

VMCIX:

2.38

TISBX:

-0.13

Индекс Язвы

VMCIX:

5.21%

TISBX:

11.71%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.39%

TISBX:

23.20%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

TISBX:

-63.05%

Текущая просадка

VMCIX:

-3.84%

TISBX:

-21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 9.25% против 2.88% соответственно.

VMCIX

С начала года

3.21%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-0.13%

1 год

10.66%

5 лет

14.73%

10 лет

9.25%

TISBX

С начала года

-5.62%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-3.76%

5 лет

8.93%

10 лет

2.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMCIX и TISBX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и TISBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TISBX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и TISBX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TISBX в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		1.94%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и TISBX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки TISBX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и TISBX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 5.35%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...