Сравнение VMCIX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCIX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.08% соответственно.
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCIX и FZFLX
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FZFLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
VMCIX
FZFLX
Сравнение VMCIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCIX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.73 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.43 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMCIX и FZFLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и FZFLX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и FZFLX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -42.03% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -14.54% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -24.77% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -42.03% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.21% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.81% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.38% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и FZFLX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 11.32% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 16.31% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 24.32% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.78% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.91% | -2.00% |