PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с FZFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.59%/yr vs 14.07%/yr for FZFLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMCIX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 33.04%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.07% соответственно.

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%

FZFLX

1 день
1.53%
1 месяц
6.05%
С начала года
33.04%
6 месяцев
33.74%
1 год
48.52%
3 года*
24.40%
5 лет*
12.03%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCIX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		33.04%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Correlation

The correlation between VMCIX and FZFLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.96

The correlation between VMCIX and FZFLX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FSMDXFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Доходность на риск

VMCIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXFZFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.44

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.22

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.77

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

20.14

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FZFLX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и FZFLX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и FZFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-42.03%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.68%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-22.29%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.77%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.03%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.74%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и FZFLX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.41%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

17.71%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

20.84%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.11%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.11%

-2.19%

Сравнение комиссий VMCIX и FZFLX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FZFLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и FZFLX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FZFLX в 43.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		43.42%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VMCIX and FZFLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZFLX has higher volatility (7.41%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs FZFLX's -42.03%.

FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и FZFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор