PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 8.97% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VMBSX и VBIAX

И VMBSX, и VBIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.70

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.71

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

8.03

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VBIAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VBIAX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VBIAX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-35.90%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-7.78%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-21.53%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-22.78%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.10%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.47%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.66%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.71%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

6.20%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

11.39%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

11.05%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

11.18%

-6.35%