Сравнение VMBSX с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям FTSL по среднегодовой доходности: 1.88% против 4.50% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и FTSL
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
VMBSX vs. FTSL — Ранг доходности на риск
VMBSX
FTSL
Сравнение VMBSX c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.06 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.37 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.46 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и FTSL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и FTSL
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и FTSL
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -22.67% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.33% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -6.96% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -22.67% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.13% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.77% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.65% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и FTSL
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.36% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.91% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.11% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.36% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.19% | -0.36% |