Сравнение VMBSX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VMBSX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.88% против -0.87% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и VGLT
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBSX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VMBSX
VGLT
Сравнение VMBSX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.04 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.02 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.04 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 0.09 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.04 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и VGLT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VGLT
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VGLT
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -46.18% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -8.48% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -40.98% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -46.18% | +28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -36.66% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -14.83% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.86% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.45% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.00% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 10.32% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 14.59% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 13.84% | -9.01% |