Сравнение VMBSX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBSX или VGLT.
Корреляция
Корреляция между VMBSX и VGLT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VGLT
Основные характеристики
VMBSX:
1.00
VGLT:
0.14
VMBSX:
1.46
VGLT:
0.28
VMBSX:
1.17
VGLT:
1.03
VMBSX:
0.46
VGLT:
0.04
VMBSX:
2.66
VGLT:
0.28
VMBSX:
2.12%
VGLT:
6.02%
VMBSX:
5.59%
VGLT:
12.44%
VMBSX:
-17.47%
VGLT:
-46.18%
VMBSX:
-6.09%
VGLT:
-38.40%
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции VMBSX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 0.86% против -0.48% соответственно.
VMBSX
1.29%
1.29%
-0.35%
5.04%
-0.68%
0.86%
VGLT
2.31%
2.67%
-5.88%
1.31%
-6.15%
-0.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и VGLT
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBSX и VGLT
VMBSX
VGLT
Сравнение VMBSX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VGLT
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VGLT в 4.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.93% | 3.29% | 2.32% | 0.99% | 1.80% | 2.75% | 2.73% | 2.16% | 1.80% | 1.56% | 1.59% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.28% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VGLT
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.