График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) показал доход в 0.20% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMBSX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VMBSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.57% | -1.81% | 0.20% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 2.33% | 0.03% | 0.32% | -0.85% | 1.67% | -0.30% | 1.56% | 1.14% | 0.79% | 0.66% | 0.13% | 8.43% |
| 2024 | -0.39% | -1.59% | 1.04% | -2.92% | 2.04% | 1.11% | 2.60% | 1.41% | 1.27% | -2.40% | 1.26% | -1.52% | 1.76% |
| 2023 | 3.09% | -2.52% | 1.95% | 0.42% | -0.75% | -0.33% | 0.01% | -0.87% | -3.08% | -2.16% | 5.32% | 4.18% | 4.99% |
| 2022 | -1.41% | -1.02% | -2.63% | -3.57% | 1.10% | -1.62% | 3.19% | -3.21% | -5.06% | -1.38% | 4.20% | -0.41% | -11.56% |
| 2021 | 0.03% | -0.60% | -0.53% | 0.56% | -0.30% | -0.10% | 0.60% | -0.19% | -0.29% | -0.29% | -0.05% | -0.18% | -1.35% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 2.39%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.11.2009.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.31%) было выше, чем в снижении (6.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.31%
- Участие в снижении
- 6.45%
Комиссия
Комиссия VMBSX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMBSX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.39 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.40 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.61 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VMBSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.79 | $0.77 | $0.61 | $0.42 | $0.21 | $0.43 | $1.59 | $0.56 | $0.45 | $0.41 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.87% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.79 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.61 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 17.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.44% | 2 февр. 2021 г. | 434 | 20 окт. 2022 г. | 747 | 14 окт. 2025 г. | 1181 |
| -3.81% | 27 сент. 2012 г. | 235 | 5 сент. 2013 г. | 103 | 3 февр. 2014 г. | 338 |
| -3.27% | 30 сент. 2016 г. | 54 | 15 дек. 2016 г. | 168 | 17 авг. 2017 г. | 222 |
| -2.79% | 8 сент. 2017 г. | 173 | 16 мая 2018 г. | 153 | 24 дек. 2018 г. | 326 |
| -2.5% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 3 | 24 мар. 2020 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...