PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VWALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VWALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VWALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.26%5.06%4.08%8.45%-11.69%3.42%5.49%9.58%1.38%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.08% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

VWALX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.06%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VTAPXVMBSX с VBTLX
Часто сравнивают с VWALX:
VWALX с VWAHXVWALX с VTEBVWALX с VWIUXVWALX с VWLUXVWALX с VCLAXVWALX с HYDVWALX с VTEAX

Сравнение комиссий VMBSX и VWALX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWALX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VWALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWALX
Ранг доходности на риск VWALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWALX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVWALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.08

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.97

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

3.01

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VWALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVWALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.79

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.48

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VWALX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VWALX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VWALX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.14%5.04%4.47%3.59%3.44%3.04%3.40%4.03%3.85%3.77%3.86%3.75%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VWALX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VWALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVWALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-17.24%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-5.63%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.24%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-17.24%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.50%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.18%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.81%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VWALX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVWALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.29%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.00%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

5.71%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.76%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.62%

+0.21%