PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VTAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.20%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 1.86% против 3.05% соответственно.

VMBSX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.42%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.86%

VTAPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VOOVMBSX с VGLTVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALXVMBSX с VBTLX
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Сравнение комиссий VMBSX и VTAPX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.28

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.41

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

4.65

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

14.74

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.28

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.31

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.37

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.04

-0.46

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VTAPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VTAPX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.87%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VTAPX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-5.33%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-0.92%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-5.33%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-5.33%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.28%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.04%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.29%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VTAPX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.59%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.96%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

1.79%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

2.67%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

2.23%

+2.60%