PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.15%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.85% против 9.38% соответственно.

VMBSX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.25%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.85%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALXVMBSX с VBTLX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VMBSX и VWELX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.83

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.89

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

8.42

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VWELX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VWELX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.87%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VWELX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-36.12%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-6.78%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-20.88%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-25.33%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.39%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.93%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.80%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.10%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

6.68%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

11.89%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

11.11%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

11.50%

-6.67%