PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VMBS и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 1.41% против 9.03% соответственно.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий VMBS и VXUS

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

VMBS vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.71

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.33

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.63

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

10.05

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между VMBS и VXUS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и VXUS

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и VXUS

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-35.97%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-11.27%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-29.44%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-35.97%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-7.26%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-8.29%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.95%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

7.72%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

11.54%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

17.21%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

15.81%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

17.09%

-11.72%