PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с SPMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с SPMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).

VMBS и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и SPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и SPMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMBS показывает доходность 0.50%, а SPMB немного выше – 0.51%. За последние 10 лет акции VMBS превзошли акции SPMB по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.29% соответственно.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

SPMB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.73%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMAVMBS с VTI
Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHGSPMB с USFR

Сравнение комиссий VMBS и SPMB

И VMBS, и SPMB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

VMBS vs. SPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c SPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSSPMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.69

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.01

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

5.76

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. SPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMB равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и SPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSSPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между VMBS и SPMB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и SPMB

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SPMB в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		3.72%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и SPMB

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и SPMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSSPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-18.03%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.93%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.49%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-18.03%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.58%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.87%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.02%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и SPMB

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеют волатильность 1.90% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSSPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.83%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.77%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

4.88%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.73%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

7.59%

-2.22%