Сравнение VMBS с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
VMBS и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или SPMB.
Корреляция
Корреляция между VMBS и SPMB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и SPMB
Основные характеристики
VMBS:
1.01
SPMB:
0.97
VMBS:
1.53
SPMB:
1.48
VMBS:
1.18
SPMB:
1.17
VMBS:
0.56
SPMB:
0.51
VMBS:
3.12
SPMB:
2.66
VMBS:
1.98%
SPMB:
2.27%
VMBS:
5.95%
SPMB:
6.07%
VMBS:
-17.52%
SPMB:
-18.03%
VMBS:
-4.82%
SPMB:
-5.83%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMBS показывает доходность 2.38%, а SPMB немного выше – 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMBS имеют среднегодовую доходность 1.01%, а акции SPMB немного отстают с 0.97%.
VMBS
2.38%
0.36%
1.78%
5.97%
-0.95%
1.01%
SPMB
2.41%
0.31%
1.55%
5.84%
-1.09%
0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и SPMB
И VMBS, и SPMB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и SPMB
VMBS
SPMB
Сравнение VMBS c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и SPMB
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPMB в 3.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.12% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.79% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и SPMB
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.52%, примерно равная максимальной просадке SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и SPMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и SPMB
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.