Сравнение VMBS с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
VMBS и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBS и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.41% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -0.74% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FSEC с доходностью 0.26%.
VMBS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.41%
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и FSEC
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
VMBS vs. FSEC — Ранг доходности на риск
VMBS
FSEC
Сравнение VMBS c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.20 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.31 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 3.57 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и FSEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и FSEC
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.23% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и FSEC
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -17.97% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -4.08% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -17.97% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.79% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -6.82% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.50% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и FSEC
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеют волатильность 1.90% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.92% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.38% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 6.42% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.72% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.68% | -1.31% |