PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с JMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. VMBS is passively managed, while JMBS is actively managed. Over the past 5 years, VMBS returned 0.48%/yr vs 0.74%/yr for JMBS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.51%.

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%

JMBS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.73%
1 год
7.18%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и JMBS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%1.75%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.51%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.32%5.80%7.11%1.53%

Correlation

The correlation between VMBS and JMBS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between VMBS and JMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSECVMBS с FMSFX
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGITJMBS с VGT

Доходность на риск

VMBS vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSJMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.67

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.49

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.36

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

7.80

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VMBS и JMBS

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и JMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-16.68%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.05%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-7.76%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.68%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.66%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.90%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и JMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеют волатильность 1.62% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.65%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

3.23%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.31%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.49%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.52%

-0.12%

Сравнение комиссий VMBS и JMBS

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и JMBS

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности JMBS в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.19%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%0.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VMBS and JMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMBS has higher volatility (1.65%) compared to VMBS (1.62%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs JMBS's -16.68%.

On 5-year performance, JMBS leads with 0.74% vs 0.48% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMBS has performed better with a 0.74% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.

JMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.19% for VMBS.

They also come from different issuers: Vanguard and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.32% for JMBS.

JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и JMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор