Сравнение VMBS с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
VMBS и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBS и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 1.75% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.26%.
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и JMBS
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
VMBS vs. JMBS — Ранг доходности на риск
VMBS
JMBS
Сравнение VMBS c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 5.19 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и JMBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и JMBS
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности JMBS в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и JMBS
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -16.68% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.01% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -16.68% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.90% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.95% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.11% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и JMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеют волатильность 1.90% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.96% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.86% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 4.85% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.43% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.54% | -0.17% |