Сравнение VMBS с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
VMBS и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и GNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.71% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.55% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VMBS превзошли акции GNMA по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.27% соответственно.
VMBS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.43%
GNMA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и GNMA
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBS vs. GNMA — Ранг доходности на риск
VMBS
GNMA
Сравнение VMBS c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.86 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 5.50 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и GNMA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и GNMA
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью GNMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.23% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и GNMA
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и GNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -17.09% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.93% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -16.02% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -17.09% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.42% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.69% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и GNMA
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares GNMA Bond ETF (GNMA) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.79% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.74% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 4.78% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.56% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.11% | +0.26% |