Сравнение VMBS с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMBS и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или BND.
Корреляция
Корреляция между VMBS и BND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и BND
Основные характеристики
VMBS:
1.01
BND:
1.00
VMBS:
1.53
BND:
1.45
VMBS:
1.18
BND:
1.17
VMBS:
0.56
BND:
0.42
VMBS:
3.12
BND:
2.54
VMBS:
1.98%
BND:
2.07%
VMBS:
5.95%
BND:
5.30%
VMBS:
-17.52%
BND:
-18.84%
VMBS:
-4.82%
BND:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.51% соответственно.
VMBS
2.38%
0.36%
1.78%
5.97%
-0.95%
1.01%
BND
2.21%
0.17%
1.19%
5.24%
-0.84%
1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и BND
VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и BND
VMBS
BND
Сравнение VMBS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и BND
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BND в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.12% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и BND
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и BND
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.