PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VMBS и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.68% соответственно.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMAVMBS с VTI
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VMBS и BND

VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VMBS vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.75

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

4.78

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между VMBS и BND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и BND

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и BND

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-18.58%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.44%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.91%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-18.58%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.54%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.07%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и BND

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.52%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

4.30%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.00%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.52%

-0.15%