Сравнение VMBS с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMBS и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или BND.
Корреляция
Корреляция между VMBS и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и BND
Основные характеристики
VMBS:
1.32
BND:
1.31
VMBS:
1.96
BND:
1.90
VMBS:
1.24
BND:
1.23
VMBS:
0.65
BND:
0.51
VMBS:
4.03
BND:
3.37
VMBS:
1.94%
BND:
2.04%
VMBS:
5.93%
BND:
5.26%
VMBS:
-17.52%
BND:
-18.84%
VMBS:
-5.23%
BND:
-7.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMBS показывает доходность 1.95%, а BND немного выше – 1.99%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.35% соответственно.
VMBS
1.95%
-0.75%
0.55%
7.42%
-0.82%
0.93%
BND
1.99%
-0.67%
0.27%
6.51%
-0.95%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и BND
VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и BND
VMBS
BND
Сравнение VMBS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и BND
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BND в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.01% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и BND
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и BND
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.