Сравнение VMBS с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMBS и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или BND.
Основные характеристики
| VMBS | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.71% | -0.80% |
| Дох-ть за 1 год | 1.75% | 1.74% |
| Дох-ть за 3 года | -2.82% | -2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | 0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 7.99% | 6.56% |
| Макс. просадка | -17.47% | -18.84% |
| Current Drawdown | -9.18% | -11.31% |
Корреляция
Корреляция между VMBS и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и BND
С начала года, VMBS показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и BND
VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и BND
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.62% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и BND
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и BND
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.