PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VMBS returned 1.36%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции VMBS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 1.36% против -11.98% соответственно.

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.25%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.36%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.70%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between VMBS and UCO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between VMBS and UCO has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

VMBS vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.03

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.39

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.34

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

6.32

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.03

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.34

+0.80

Просадки

Сравнение просадок VMBS и UCO

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-99.95%

+82.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-34.77%

+32.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-50.38%

+42.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-67.24%

+50.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-98.75%

+81.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-99.26%

+97.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-85.49%

+83.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

18.34%

-17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и UCO

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.61%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

20.99%

-19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

46.57%

-43.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

57.26%

-52.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

59.81%

-53.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

71.35%

-65.95%

Сравнение комиссий VMBS и UCO

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и UCO

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.18%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VMBS and UCO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to VMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, VMBS leads with 1.36% vs -11.98% for UCO. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VMBS has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VMBS has performed better with a 1.36% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

VMBS has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.00% for UCO.

VMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while UCO is Leveraged Commodities. VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор