Сравнение VMBS с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 3.05% соответственно.
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и DODIX
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VMBS vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VMBS
DODIX
Сравнение VMBS c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.67 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.88 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 5.55 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.48 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и DODIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и DODIX
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и DODIX
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -16.89% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.94% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -16.89% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -16.89% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.09% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.50% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.99% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и DODIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.90% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.82% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.80% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 4.60% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 5.52% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.42% | +0.95% |