Сравнение VMATX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.62% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VBTLX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VMATX
VBTLX
Сравнение VMATX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.66 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.70 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VBTLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VBTLX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VBTLX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -18.81% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -2.73% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -18.14% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -18.81% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.86% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.67% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.97% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.55% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.59% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 4.36% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 5.98% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.97% | -0.34% |