Сравнение VMATX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.23% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и DFSMX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
VMATX
DFSMX
Сравнение VMATX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.68 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 6.50 | -5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.20 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.59 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 21.82 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.68 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.08 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.78 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и DFSMX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и DFSMX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -2.66% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.39% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -1.67% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -1.69% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.06% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.24% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.10% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и DFSMX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.11% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.35% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 0.68% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 0.78% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 0.77% | +3.86% |