PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLVLY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLVLY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLVLY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLVLY
Volvo AB ADR		4.38%40.70%-1.07%53.43%-15.39%11.22%56.05%36.41%-27.35%63.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VLVLY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.21% против 14.14% соответственно.

VLVLY

1 день
1.89%
1 месяц
-11.38%
С начала года
4.38%
6 месяцев
15.88%
1 год
21.34%
3 года*
25.06%
5 лет*
13.45%
10 лет*
19.21%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с MBG.DEVLVLY с CATVLVLY с FATVLVLY с ERICVLVLY с MODVLVLY с PCARVLVLY с PGR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VLVLY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLVLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLVLYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.55

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

7.31

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLVLY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLVLYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Корреляция

Корреляция между VLVLY и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и VOO

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLVLY
Volvo AB ADR		5.05%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и VOO

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLVLYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-33.99%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-11.98%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.38%

-24.52%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.35%

-33.99%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-5.55%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-3.72%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

2.55%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и VOO

Volvo AB ADR (VLVLY) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLVLYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

5.34%

+10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

9.47%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

18.11%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

16.82%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

17.99%

+14.10%