Сравнение VLVLY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLVLY или SPY.
Корреляция
Корреляция между VLVLY и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLVLY и SPY
Основные характеристики
VLVLY:
0.96
SPY:
1.87
VLVLY:
1.46
SPY:
2.52
VLVLY:
1.19
SPY:
1.35
VLVLY:
1.75
SPY:
2.81
VLVLY:
3.16
SPY:
11.69
VLVLY:
8.54%
SPY:
2.02%
VLVLY:
28.08%
SPY:
12.65%
VLVLY:
-49.44%
SPY:
-55.19%
VLVLY:
-2.02%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VLVLY показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.58%.
VLVLY
26.75%
19.43%
18.41%
23.54%
20.60%
N/A
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLVLY и SPY
VLVLY
SPY
Сравнение VLVLY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLVLY и SPY
Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 5.63% | 7.13% | 5.03% | 7.63% | 12.71% | 2.24% | 6.44% | 4.10% | 1.86% | 3.04% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VLVLY и SPY
Максимальная просадка VLVLY за все время составила -49.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLVLY и SPY
Volvo AB ADR (VLVLY) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.