PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLVLY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLVLY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLVLY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLVLY
Volvo AB ADR		4.38%40.70%-1.07%53.43%-15.39%11.22%56.05%36.41%-27.35%63.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VLVLY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.21% против 14.06% соответственно.

VLVLY

1 день
1.89%
1 месяц
-11.38%
С начала года
4.38%
6 месяцев
15.88%
1 год
21.34%
3 года*
25.06%
5 лет*
13.45%
10 лет*
19.21%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с MBG.DEVLVLY с CATVLVLY с FATVLVLY с VOOVLVLY с ERICVLVLY с MODVLVLY с PCAR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VLVLY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLVLY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLVLYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.96

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.53

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

7.27

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLVLY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLVLYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между VLVLY и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и SPY

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLVLY
Volvo AB ADR		5.05%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и SPY

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VLVLYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-55.19%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-12.05%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.38%

-24.50%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.35%

-33.72%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-5.53%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-9.09%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

2.54%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и SPY

Volvo AB ADR (VLVLY) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLVLYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

5.35%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

9.50%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

19.06%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

17.06%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

17.92%

+14.17%