PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLVLY с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLVLY и MOD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VLVLY с MOD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLVLY или MOD.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLVLY:

0.32

MOD:

-0.07

Коэф-т Сортино

VLVLY:

0.73

MOD:

0.28

Коэф-т Омега

VLVLY:

1.09

MOD:

1.04

Коэф-т Кальмара

VLVLY:

0.44

MOD:

-0.23

Коэф-т Мартина

VLVLY:

1.32

MOD:

-0.49

Индекс Язвы

VLVLY:

8.57%

MOD:

24.25%

Дневная вол-ть

VLVLY:

32.33%

MOD:

74.41%

Макс. просадка

VLVLY:

-49.45%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

VLVLY:

-10.40%

MOD:

-36.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$56.52B

MOD:

$4.84B

EPS

VLVLY:

$2.39

MOD:

$3.36

Коэффициент P/E

VLVLY:

11.56

MOD:

27.03

Коэффициент P/S

VLVLY:

0.11

MOD:

1.87

Коэффициент P/B

VLVLY:

2.73

MOD:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

$517.43B

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

$138.19B

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

$86.36B

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -21.08%.

VLVLY

С начала года

22.23%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

20.25%

1 год

12.30%

3 года

24.34%

5 лет

24.01%

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-21.08%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

-31.40%

1 год

-5.20%

3 года

101.04%

5 лет

76.44%

10 лет

23.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

Modine Manufacturing Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLVLY и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг риск-скорректированной доходности VLVLY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLVLY c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и MOD

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
VLVLY
Volvo AB ADR		6.69%7.09%5.03%7.63%12.71%2.24%6.44%4.10%1.86%3.04%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и MOD

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и MOD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и MOD

Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 6.71%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
121.79B
616.80M
(VLVLY) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию