Сравнение VLVLY с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VLVLY с MOD

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLVLY или MOD.

Корреляция

Корреляция между VLVLY и MOD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VLVLY

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLVLY:

0.90

MOD:

0.54

Коэф-т Сортино

VLVLY:

1.37

MOD:

1.10

Коэф-т Омега

VLVLY:

1.18

MOD:

1.16

Коэф-т Кальмара

VLVLY:

1.62

MOD:

1.06

Коэф-т Мартина

VLVLY:

2.92

MOD:

3.12

Индекс Язвы

VLVLY:

8.54%

MOD:

11.45%

Дневная вол-ть

VLVLY:

27.87%

MOD:

66.52%

Макс. просадка

VLVLY:

-49.44%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

VLVLY:

0.00%

MOD:

-32.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$56.35B

MOD:

$5.11B

EPS

VLVLY:

$2.26

MOD:

$2.97

Цена/прибыль

VLVLY:

12.45

MOD:

32.71

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

$526.82B

MOD:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

$144.05B

MOD:

$615.00M

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

$91.35B

MOD:

$347.50M

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -16.19%.

VLVLY

С начала года

20.33%

1 месяц

16.89%

6 месяцев

18.03%

1 год

22.99%

5 лет

18.91%

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-16.19%

1 месяц

-18.24%

6 месяцев

-6.71%

1 год

31.01%

5 лет

62.34%

10 лет

22.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLVLY и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLVLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLVLY c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLVLY

MOD

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MOD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VLVLY

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и MOD

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VLVLY Volvo AB ADR	5.93%	7.13%	5.03%	7.63%	12.71%	2.24%	6.44%	4.10%	1.86%	3.04%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и MOD

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -49.44%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VLVLY

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и MOD

Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 9.46%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 35.30%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VLVLY

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VLVLY с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLVLY и MOD

VLVLY

MOD

Сравнение VLVLY c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и MOD

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество