Сравнение VLVLY с MOD
VLVLY (Volvo AB ADR) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VLVLY returned 21.97%/yr vs 34.63%/yr for MOD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VLVLY и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLVLY показывает доходность 25.71%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 45.76%. За последние 10 лет акции VLVLY уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 21.97% против 34.63% соответственно.
VLVLY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.38%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 25.71%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 21.97%
- Всё время*
- 22.94%
MOD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.25%
- 6 месяцев
- -2.47%
- С начала года
- 45.76%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 63.53%
- 5 лет*
- 68.47%
- 10 лет*
- 34.63%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $422.95M | $349.64M | $402.69M | |
VLVLY Volvo AB ADR | $3.13M | $3.86M | $5.84M |
Сравнение доходности по годам VLVLY и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 25.71% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 56.05% | 36.41% | -27.35% | 63.49% |
MOD Modine Manufacturing Company | 45.76% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between VLVLY and MOD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
VLVLY:
$78.39B
MOD:
$10.34B
VLVLY:
SEK 17.63
MOD:
$2.69
VLVLY:
20.82
MOD:
72.25
VLVLY:
4.75
MOD:
4.68
VLVLY:
1.58
MOD:
3.10
VLVLY:
4.23
MOD:
8.69
VLVLY:
SEK 471.53B
MOD:
$3.37B
VLVLY:
SEK 119.49B
MOD:
$747.70M
VLVLY:
SEK 74.26B
MOD:
$282.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLVLY vs. MOD — Ранг доходности на риск
VLVLY
MOD
Сравнение VLVLY c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLVLY | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.92 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 3.00 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLVLY и MOD
Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLVLY | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -97.53% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -41.99% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -51.61% | +25.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -51.61% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | -88.13% | +37.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -36.59% | +35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -37.59% | +25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 12.90% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLVLY и MOD
Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 5.61%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLVLY | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 25.13% | -19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 52.05% | -26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 68.82% | -37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 61.07% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.89% | 59.38% | -27.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLVLY и MOD
Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLVLY Volvo AB ADR | 3.77% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLVLY и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLVLY и MOD
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 32.45B при выручке в 126.27B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 182.00M при выручке в 874.10M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.34B при выручке в 126.27B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 74.80M при выручке в 874.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 10.37B при выручке в 126.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 73.90M при выручке в 874.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
VLVLY and MOD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (25.13%) compared to VLVLY (5.61%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs MOD's -97.53%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLVLY и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор