PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLVLY с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLVLY и CAT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VLVLY с CAT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLVLY или CAT.

Доходность

Сравнение доходности VLVLY и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volvo AB ADR (VLVLY) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLVLY:

0.32

CAT:

0.19

Коэф-т Сортино

VLVLY:

0.73

CAT:

0.35

Коэф-т Омега

VLVLY:

1.09

CAT:

1.04

Коэф-т Кальмара

VLVLY:

0.44

CAT:

0.07

Коэф-т Мартина

VLVLY:

1.32

CAT:

0.19

Индекс Язвы

VLVLY:

8.57%

CAT:

12.88%

Дневная вол-ть

VLVLY:

32.33%

CAT:

30.78%

Макс. просадка

VLVLY:

-49.45%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

VLVLY:

-10.40%

CAT:

-14.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLVLY:

$56.52B

CAT:

$165.32B

EPS

VLVLY:

$2.39

CAT:

$20.52

Коэффициент P/E

VLVLY:

11.56

CAT:

17.03

Коэффициент P/S

VLVLY:

0.11

CAT:

2.61

Коэффициент P/B

VLVLY:

2.73

CAT:

9.10

Общая выручка (12 мес.)

VLVLY:

$517.43B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLVLY:

$138.19B

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

VLVLY:

$86.36B

CAT:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, VLVLY показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -2.18%.

VLVLY

С начала года

22.23%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

20.25%

1 год

12.30%

3 года

24.34%

5 лет

24.01%

10 лет

N/A

CAT

С начала года

-2.18%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-12.10%

1 год

5.75%

3 года

19.76%

5 лет

26.53%

10 лет

18.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volvo AB ADR

Caterpillar Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLVLY и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLVLY
Ранг риск-скорректированной доходности VLVLY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLVLY c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLVLY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа CAT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLVLY и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLVLY и CAT

Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности CAT в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLVLY
Volvo AB ADR		6.69%7.09%5.03%7.63%12.71%2.24%6.44%4.10%1.86%3.04%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.60%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VLVLY и CAT

Максимальная просадка VLVLY за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и CAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLVLY и CAT

Текущая волатильность для Volvo AB ADR (VLVLY) составляет 6.71%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLVLY и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
121.79B
14.25B
(VLVLY) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLVLY и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volvo AB ADR и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
25.4%
34.8%
(VLVLY) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 30.93B при выручке в 121.79B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.26B при выручке в 121.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 9.89B при выручке в 121.79B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.