Сравнение VLVLY с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volvo AB ADR (VLVLY) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности VLVLY и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLVLY и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 3.69% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 56.05% | 36.41% | -27.35% | 63.49% |
CAT Caterpillar Inc. | 25.49% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
VLVLY:
$67.33B
CAT:
$336.38B
VLVLY:
$16.95
CAT:
$18.86
VLVLY:
1.95
CAT:
38.03
VLVLY:
0.45
CAT:
2.51
VLVLY:
0.14
CAT:
4.99
VLVLY:
0.38
CAT:
15.78
VLVLY:
$479.18B
CAT:
$67.59B
VLVLY:
$116.87B
CAT:
$21.86B
VLVLY:
$72.70B
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, VLVLY показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции VLVLY уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 19.12% против 28.19% соответственно.
VLVLY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 19.12%
CAT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 46.96%
- 1 год
- 117.26%
- 3 года*
- 48.52%
- 5 лет*
- 27.57%
- 10 лет*
- 28.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLVLY vs. CAT — Ранг доходности на риск
VLVLY
CAT
Сравнение VLVLY c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLVLY | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 3.39 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 4.01 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 6.61 | -5.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 23.24 | -20.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLVLY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.39 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VLVLY и CAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLVLY и CAT
Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности CAT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 5.08% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.83% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VLVLY и CAT
Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLVLY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -73.43% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -13.88% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -34.05% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | -43.36% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -7.46% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -19.78% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 5.16% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLVLY и CAT
Volvo AB ADR (VLVLY) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLVLY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 11.82% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 26.54% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 34.77% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 29.79% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.09% | 30.52% | +1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLVLY и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLVLY и CAT
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 30.83B при выручке в 123.80B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 12.77B при выручке в 123.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 9.61B при выручке в 123.80B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.